Roc bollinger bandas
Estou tendo problemas em testar uma estratégia de Bollinger Band em R. A lógica é que eu quero tomar uma posição curta se o Close for maior do que o Upper Band e, em seguida, fechar a posição quando ele cruza o Average. Eu também quero tomar uma posição Long se o Close for menor do que o Lower Band e Fechar a posição quando ele cruza o Average. Até agora isso é o que eu tenho: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt - sig1 sig2 Isto é onde eu estou preso, como faço para usar sig3 para obter os resultados desejadosBollinger Bandsreg Bandas Bollinger é um Versátil que combina médias móveis e desvios padrão e é uma das ferramentas de análise técnicas mais populares. Existem três componentes para o indicador Bollinger Band: Moving Average. Por padrão, uma média móvel simples de 20 períodos é usada. Faixa superior