Exponencial móvel médio centro de massa

Tenho perfilado isso usando o Profiler Visual C, e ele representa cerca de 35 do tempo de execução Esta média móvel exponencial é chamado mais de um trilhão de vezes, porque ele é usado repetidamente no processamento de mais de 400 gigabytes de dados Os dados está saindo Um Raid Nível 0 matriz de disco de estado sólido, de modo a ler as contas de dados para menos de 5 do tempo O tamanho do preço é de cerca de 100 Eu originalmente acelerado por um fator de 4 por precalculating tanto dos dados quanto possível Então eu estava Capaz de aumentá-lo novamente por um fator de PaeneInsula Oct 30 11 em 20 41.I foi capaz de aumentar a velocidade novamente por um fator de 12 multithreading-lo a natureza dos dados é tal que pode ser multithreaded de tal forma que o Carga é perfeitamente equilibrado E eu tenho que correr em um i7 990x que tem 6 núcleos, hyperthreaded de um total de 12, overclocked PaeneInsula Oct 30 11 at 20 51.Sure, multithreading pode ajudar Mas você pode quase certamente melhorar o desempenho em um único Rosqueada. Primeiro, você está calculando-o na direção errada Somente as máquinas mais modernas podem fazer prefetching de passo negativo Quase todos os machihnes são mais rápidos para strides de unidade Eu e mudando a direção da matriz para que você digitalizar de baixo para alto em vez de alto para baixo é Quase sempre better. Next, reescrevendo um pouco - por favor, permita-me encurtar os nomes das variáveis ​​para torná-lo mais fácil de type. By a maneira, vou começar a usar o st para o preço e s para suavização, para salvar a digitação I m lazy. but É provavelmente mais rápido para fazer. A latência entre avg i e avg i-2 é então 1 multiplicação e uma adição, ao invés de uma subtração e uma multiplicação entre avg i e avg i-1 I e mais do dobro de fast. In geral , Você quer reescrever a recorrência de modo que avg i é calculado em termos de avg j ​​para j tão longe como você pode possivelmente ir, sem encher a máquina, quer unidades de execução ou registros Você está basicamente fazendo mais multiplica em geral, em ordem Para obter menos cadeias de múltiplos e subtrai no crítico Caminho Ignorando de avg i-2 para avg i é fácil, você provavelmente pode fazer três e quatro Exatamente o quão longe depende do que sua máquina é, e quantos registros você have. And a latência do ponto flutuante somador e multiplicador Ou, melhor E, se o MADD ou MSUB tem 7 ciclos de comprimento, você pode fazer até 6 outros cálculos em sua sombra, mesmo se você tiver apenas um único flutuante Unidade de ponto Totalmente pipeline E assim por diante Menos se pipelined cada ciclo de otherr, como é comum para a dupla precisão em chips e GPUs mais velhos O ​​código de montagem deve ser software pipelined de modo que iterações de loop diferente se sobrepõem Um bom compilador deve fazer isso para você, Tem que reescrever o código C para obter o melhor desempenho. Por a maneira que eu não quero sugerir que você deve criar uma matriz de avg Em vez disso, você precisaria de duas médias se avg i é calculado em termos de avg i-2, E assim por diante Você pode usar uma matriz de avg i se yo Você quer, mas eu acho que você só precisa ter 2 ou 4 avgs, chamado, criativamente, avg0 e avg1 2, 3, e girá-los. Este tipo de truque, dividindo um acumulador ou média em dois ou mais, combinando vários estágios Da recorrência, é comum em código de alto desempenho. Oh, sim precalculate ss, etc Se eu fiz isso direito, em precisão infinita isso seria idêntico Verifique-me, por favor. No entanto, em precisão finita FP seus resultados podem diferir, Espero que apenas ligeiramente, por causa de arredondamentos diferentes Se o desenrolamento é correto e as respostas são significativamente diferentes, você provavelmente tem um algoritmo numericamente instável Você é a pessoa que wouyld saber. Note flutuante arredondamento erros irá mudar os bits de baixo da sua resposta Tanto porque De rearranjar o código, e usando MADD eu acho que é provavelmente ok, mas você tem que decidir. Note os cálculos para avg i e avg i-1 são agora independentes Então você pode usar um conjunto de instruções SIMD, como o Intel SSE2, que permite Operação em dois 64 Bit valores em um registro de 128 bits de largura em um tempo Que vai ser bom para quase 2X, em uma máquina que tem bastante ALUs. If você tem registros suficientes para reescrever avg i em termos de avg i-4 e tenho certeza que você faz em IA64, então você pode ir 4X de largura, se você tiver acesso a uma máquina como 256 bit AVX. On uma GPU você pode ir para recorrências mais profundas, reescrever avg i em termos de avg i-8, e assim por diante. Algumas GPUs têm instruções Que calculam AX B ou mesmo AX BY como uma única instrução Embora isso é mais comum para 32 bits do que para precisão de 64 bits. Em algum ponto eu provavelmente começaria a perguntar que você quer fazer isso em vários preços de cada vez Não só isso Ajudá-lo com multithreading, ele também irá atender a correr em uma GPU E usando amplas SIMD. Minor tarde Addition. I estou um pouco constrangido não ter aplicado Horner s Rule para expressões like. slightly mais eficiente resultados ligeiramente diferentes com arredondamento. Minha defesa, qualquer compilador decente deve fazer isso por você. Mas a regra de Hrner faz com que a cadeia de dependência dee Por em termos de multiplicações Você pode precisar para desenrolar e pipelined o loop mais algumas vezes Ou você pode fazer. que você precalculate. DEFINITION de Mass Index. A forma de análise técnica que examina a gama entre preços de ações altas e baixas ao longo de um período De tempo O Índice de Massa, desenvolvido por Donald Dorsey no início dos anos 90, sugere que uma inversão da tendência atual provavelmente ocorrerá quando o intervalo se expandir para além de um determinado ponto e depois se contrair. DESENVOLVIMENTO Índice de Massa. Para determinar o Índice de Massa, Primeiro calcular a média móvel exponencial de nove dias EMA da faixa entre os preços altos e baixos para um período de tempo tipicamente 25 dias Em seguida, dividir este número pela média móvel exponencial de nove dias da média móvel no numerador A equação parece Isto. Dorsey hipotetizou que, quando a figura pula acima de 27, criando uma protuberância e, em seguida, cai abaixo de 26 5, o estoque está pronto para mudar de curso Um índice de 27 representa um estoque bastante volátil, por isso alguns comerciantes set Uma linha de base mais baixa ao determinar a presença de uma protuberância de preço. Média Móvel Exponencial - EMA. BREAKING DOWN Média Móvel Exponencial - EMA. As EMA de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores Como a divergência de média móvel MACD eo oscilador de preço PPO Em geral, os EMA de 50 e 200 dias são usados ​​como sinais de tendências de longo prazo. Os traders que empregam análises técnicas acham médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, Causam estragos quando utilizados indevidamente ou são mal interpretados. Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores atrasados. Consequentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem confirmar um movimento de mercado ou Indicam sua força Muito frequentemente, quando uma linha de indicadores de média móvel fez uma mudança para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de mercado e Ntry já passou Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida Como o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um Trading entry signal. Interpreting a EMA. Like todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para tendências mercados Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada a linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa A Vigilante comerciante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima Por exemplo, como a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a nivelar e reverter, a taxa EMA s Da mudança de uma barra para a próxima começará a diminuir até que o tempo que a linha de indicador aplana ea taxa de mudança é zero. Por causa do efeito retardado, por este ponto, ou até mesmo algumas barras antes, o ato de preço Assim, a observação de uma diminuição consistente da taxa de variação da EMA poderia ser utilizada como um indicador que pudesse contrariar o dilema causado pelo efeito retardado da mudança das médias. Os usos da EMA. Usado em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade Para os comerciantes que o comércio intradia e mercados em rápido movimento, a EMA é mais aplicável Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação Por exemplo, se um EMA em um Gráfico diário mostra uma forte tendência de alta, estratégia de um comerciante intraday pode ser o comércio apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday.